PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILVX с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILVX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и VWUAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
-11.80%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.40% соответственно.


TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

VWUAX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-12.33%
1 год
12.43%
3 года*
18.98%
5 лет*
3.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий TILVX и VWUAX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.


Доходность на риск

TILVX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILVXVWUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.57

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.68

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

2.22

+3.89

TILVX vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILVXVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между TILVX и VWUAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и VWUAX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности VWUAX в 10.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
10.77%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и VWUAX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и VWUAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TILVXVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-50.37%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-19.12%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-50.17%

+31.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-50.17%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-16.04%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-12.87%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.90%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и VWUAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TILVXVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

7.12%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

13.36%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

23.65%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

25.05%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

23.67%

-6.02%