Сравнение TILVX с TISPX
TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) and TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TILVX returned 11.09%/yr vs 15.31%/yr for TISPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TILVX и TISPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.31% соответственно.
TILVX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.09%
TISPX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам TILVX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 14.22% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 10.87% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Correlation
The correlation between TILVX and TISPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.93 |
The correlation between TILVX and TISPX shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILVX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TILVX
TISPX
Сравнение TILVX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.17 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 14.76 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и TISPX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TISPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILVX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -55.16% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -8.90% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -18.74% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -24.48% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -33.75% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.73% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -6.72% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и TISPX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеют волатильность 2.95% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILVX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.92% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.01% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 11.90% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.89% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.07% | -0.41% |
Сравнение комиссий TILVX и TISPX
И TILVX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и TISPX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TISPX в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.22% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.12% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
TILVX and TISPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILVX has higher volatility (2.95%) compared to TISPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TILVX dropped -60.05% vs TISPX's -55.16%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILVX и TISPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор