Сравнение TILVX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TILVX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILVX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.64% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -3.66% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.89% соответственно.
TILVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.28%
TISPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и TISPX
И TILVX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILVX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TILVX
TISPX
Сравнение TILVX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.59 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.54 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TILVX и TISPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и TISPX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности TISPX в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.80% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.44% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и TISPX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILVX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -55.16% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -8.90% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -24.48% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -33.75% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -5.57% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.76% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.55% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.30%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILVX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.37% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.55% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 18.33% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.90% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.05% | -0.40% |