PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TILVX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 10.22% против 5.75% соответственно.

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий TILVX и TIREX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TILVX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.22

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.41

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.37

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

1.52

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.22

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Корреляция

Корреляция между TILVX и TIREX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и TIREX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и TIREX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILVXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-74.18%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.38%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-35.67%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-39.26%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-11.84%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-13.54%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.97%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и TIREX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеют волатильность 4.38% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILVXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.11%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

16.12%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

18.84%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.13%

-2.48%