PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с TILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TILVX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.95% соответственно.

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с EWLTILGX с TCLOXTILGX с TRGPTILGX с TCSIX

Сравнение комиссий TILVX и TILGX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TILVX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

3.43

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между TILVX и TILGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и TILGX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности TILGX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и TILGX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILVXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-52.16%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-15.19%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-37.86%

+18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-37.86%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-12.17%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.90%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.44%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.38%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILVXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.44%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

12.66%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

22.33%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

21.94%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.59%

-3.94%