PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с RECS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с RECS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS).

TILT и RECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и RECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.73%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции RECS по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.68% соответственно.

TILT

1 день
2.64%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
18.78%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.89%
10 лет*
12.78%

RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Columbia Research Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с SPGPRECS с RUNN

Сравнение комиссий TILT и RECS

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF

Доходность на риск

TILT vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTRECSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.20

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RECS равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTRECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.34

+0.45

Корреляция

Корреляция между TILT и RECS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и RECS

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности RECS в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.22%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILT и RECS

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и RECS.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-34.29%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.45%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.08%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-34.29%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.34%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-1.29%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и RECS

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеют волатильность 5.13% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.03%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.27%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.20%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.40%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.14%

+2.61%