PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TILT с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с RAFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TILT returned 12.08%/yr vs 11.72%/yr for RAFE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности TILT и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.

TILT

1 день
-0.11%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.22%
1 год
24.02%
3 года*
18.79%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.72%

RAFE

1 день
0.68%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.22%
С начала года
15.75%
1 год
28.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		12.22%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%0.99%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		15.75%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%

Correlation

The correlation between TILT and RAFE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.92

The correlation between TILT and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с VOORAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

TILT vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.57

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.87

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

15.07

-2.90

TILT vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и RAFE

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-35.74%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.46%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-16.36%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.28%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.02%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.12%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и RAFE

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.19%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.62%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.31%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

15.06%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.31%

-0.63%

Сравнение комиссий TILT и RAFE

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и RAFE

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RAFE в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and RAFE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILT has higher volatility (2.81%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, TILT leads with 12.08% vs 11.72% for RAFE. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TILT has performed better with a 12.08% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.07% for TILT.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: FlexShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор