PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с QDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 12.18%/yr for QDF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности TILT и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность 10.68%, а QDF немного выше – 10.70%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции QDF по среднегодовой доходности: 13.96% против 12.18% соответственно.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и QDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Correlation

The correlation between TILT and QDF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.94

The correlation between TILT and QDF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и QDF

Секторы
TILT
QDF

Технологии

27.2%
38.3%

Финансовые услуги

16.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.9%

Промышленность

10.1%
8.9%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.8%

Энергетика

4.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Недвижимость

3.1%
5.4%

Сырьевые материалы

2.7%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Технологии

TILT
27.2%
QDF
38.3%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
QDF
13.2%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
QDF
6.9%

Промышленность

TILT
10.1%
QDF
8.9%

Здравоохранение

TILT
9.4%
QDF
8.3%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
QDF
6.8%

Энергетика

TILT
4.8%
QDF
0.9%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
QDF
5.5%

Недвижимость

TILT
3.1%
QDF
5.4%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
QDF
1.6%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
QDF
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD

Доходность на риск

TILT vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.40

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.36

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.52

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

15.37

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TILT и QDF

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, примерно равная максимальной просадке QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-36.67%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.90%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-18.01%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.06%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-36.67%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.56%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.65%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.80%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и QDF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеют волатильность 3.04% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.76%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.60%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.60%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.39%

+1.36%

Сравнение комиссий TILT и QDF

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и QDF

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности QDF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TILT and QDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs QDF's -36.67%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.96% vs 12.18% for QDF. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.96% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.07% for TILT.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDF is Large Cap Value Equities. TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.37% for QDF.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор