PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с QDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с QDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF).

TILT и QDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и QDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		-1.39%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции QDF по среднегодовой доходности: 12.86% против 11.05% соответственно.

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

QDF

1 день
0.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.07%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD

Сравнение комиссий TILT и QDF

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Доходность на риск

TILT vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTQDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.88

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между TILT и QDF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и QDF

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности QDF в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.68%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Просадки

Сравнение просадок TILT и QDF

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, примерно равная максимальной просадке QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и QDF.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-36.67%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.83%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.06%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-36.67%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.18%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.68%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.66%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и QDF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.77%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.11%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

17.62%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

15.60%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.38%

+1.36%