PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, TILT returned 28.46% vs 58.80% for NRSH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILT charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности TILT и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и NRSH

2026 (YTD)202520242023
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%6.79%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between TILT and NRSH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between TILT and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и NRSH

Секторы
TILT
NRSH

Технологии

27.2%
35.5%

Финансовые услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

10.1%
58.7%

Здравоохранение

9.4%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Энергетика

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

3.1%
5.8%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

TILT
27.2%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
NRSH

-

Промышленность

TILT
10.1%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

TILT
9.4%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
NRSH

-

Энергетика

TILT
4.8%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
NRSH

-

Недвижимость

TILT
3.1%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
NRSH

-

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

TILT vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.42

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.11

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.40

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

16.86

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.11

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TILT и NRSH

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-24.01%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.94%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.62%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.50%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и NRSH

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 3.04%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

9.21%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

20.27%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

24.44%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

21.54%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

21.54%

-2.79%

Сравнение комиссий TILT и NRSH

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и NRSH

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and NRSH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 28.46% for TILT. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 28.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.28% for NRSH.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: FlexShares and Aztlan. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор