Сравнение TILT с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
TILT и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TILT и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 16.05% | 29.01% | -8.93% | 18.33% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILT имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции FNDB немного впереди с 13.06%.
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и FNDB
И TILT, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILT vs. FNDB — Ранг доходности на риск
TILT
FNDB
Сравнение TILT c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.80 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.80 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TILT и FNDB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и FNDB
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и FNDB
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, примерно равная максимальной просадке FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -38.17% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.24% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -19.29% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -38.17% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.18% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -3.70% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.63% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и FNDB
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.10% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.44% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 16.34% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.45% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.49% | +1.25% |