PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с FNDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 14.02%/yr for FNDB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TILT и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 14.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILT имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции FNDB немного впереди с 14.02%.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Correlation

The correlation between TILT and FNDB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between TILT and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и FNDB

Секторы
TILT
FNDB

Технологии

27.2%
18.8%

Финансовые услуги

16.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Промышленность

10.1%
10.0%

Здравоохранение

9.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.7%

Энергетика

4.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.2%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Технологии

TILT
27.2%
FNDB
18.8%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
FNDB
14.1%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
FNDB
9.4%

Промышленность

TILT
10.1%
FNDB
10.0%

Здравоохранение

TILT
9.4%
FNDB
11.6%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
FNDB
9.7%

Энергетика

TILT
4.8%
FNDB
10.0%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
FNDB
7.2%

Недвижимость

TILT
3.1%
FNDB
2.4%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
FNDB
3.8%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
FNDB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

TILT vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.02

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.23

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.14

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

19.75

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TILT и FNDB

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, примерно равная максимальной просадке FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-38.17%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.29%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-16.83%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-19.29%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-38.17%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.15%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.66%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.63%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и FNDB

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.40%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

7.60%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.72%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.36%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.48%

+1.27%

Сравнение комиссий TILT и FNDB

И TILT, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и FNDB

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FNDB в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TILT and FNDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to FNDB (2.40%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs FNDB's -38.17%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.02% vs 13.96% for TILT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.02% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT and FNDB have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.07% for TILT.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор