PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TILT is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, TILT returned 28.46% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности TILT и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и BLCR

2026 (YTD)202520242023
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%17.95%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between TILT and BLCR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between TILT and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и BLCR

Секторы
TILT
BLCR

Технологии

27.2%
35.7%

Финансовые услуги

16.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Промышленность

10.1%
13.5%

Здравоохранение

9.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.0%

Энергетика

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Технологии

TILT
27.2%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
BLCR
12.1%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
BLCR
10.9%

Промышленность

TILT
10.1%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

TILT
9.4%
BLCR
7.6%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
BLCR
11.0%

Энергетика

TILT
4.8%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
BLCR

-

Недвижимость

TILT
3.1%
BLCR

-

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

TILT vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.05

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.02

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.61

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

21.86

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.05

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.90

-1.06

Просадки

Сравнение просадок TILT и BLCR

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-21.29%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.26%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.37%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.19%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.16%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и BLCR

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 3.04%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.45%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.24%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.54%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.47%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.47%

+1.28%

Сравнение комиссий TILT и BLCR

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и BLCR

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and BLCR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 28.46% for TILT. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 28.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: FlexShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор