PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TILT is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, TILT returned 20.80%/yr vs 13.07%/yr for AVIE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TILT и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%6.71%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between TILT and AVIE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between TILT and AVIE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TILT и AVIE

Секторы
TILT
AVIE

Технологии

27.2%
0.1%

Финансовые услуги

16.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
0.1%

Промышленность

10.1%
1.1%

Здравоохранение

9.4%
26.3%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Энергетика

4.8%
30.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.1%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Сырьевые материалы

2.7%
9.8%

Коммунальные услуги

2.4%
0.1%

Технологии

TILT
27.2%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
AVIE
0.1%

Промышленность

TILT
10.1%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

TILT
9.4%
AVIE
26.3%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
AVIE

-

Энергетика

TILT
4.8%
AVIE
30.1%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
AVIE
17.1%

Недвижимость

TILT
3.1%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

TILT vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.44

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.74

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

14.57

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.05

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TILT и AVIE

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-12.39%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-4.97%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-12.39%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.36%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.03%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и AVIE

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.04% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.06%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

7.19%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.88%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

12.94%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

12.94%

+5.81%

Сравнение комиссий TILT и AVIE

И TILT, и AVIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и AVIE

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and AVIE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, TILT leads with 20.80% vs 13.07% for AVIE. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TILT has performed better with a 20.80% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT and AVIE have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.07% for TILT.

They also come from different issuers: FlexShares and Avantis.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор