PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILL с YFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TILL и YFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у YFYA с доходностью 1.93%.


TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
10 лет*

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILL и YFYA


Correlation

The correlation between TILL and YFYA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Yields for You Income Strategy A ETF

Доходность на риск

TILL vs. YFYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина

YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c YFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILLYFYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.02

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

13.74

-13.99

TILL vs. YFYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа YFYA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и YFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILLYFYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.35

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.01

-1.57

Просадки

Сравнение просадок TILL и YFYA

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и YFYA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TILLYFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-2.29%

-31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-1.61%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-0.40%

-29.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-0.33%

-21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

0.35%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и YFYA

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TILLYFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.23%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

3.37%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

3.61%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

3.60%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

3.60%

+11.14%

Сравнение комиссий TILL и YFYA

TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и YFYA

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности YFYA в 5.16%


ПозицияTTM2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF
5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TILL and YFYA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILL has higher volatility (5.38%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs YFYA's -2.29%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -1.33% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.72% for TILL.

TILL is categorized as Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 1.16% for YFYA.

YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILL и YFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор