Сравнение TILL с YFYA
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned 5.58% vs 4.00% for YFYA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности TILL и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у YFYA с доходностью 1.88%.
TILL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 10.56% | -8.86% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.88% | 2.52% |
Correlation
The correlation between TILL and YFYA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. YFYA — Ранг доходности на риск
TILL
YFYA
Сравнение TILL c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.49 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 10.06 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и YFYA
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -2.29% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -1.61% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -0.45% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -0.35% | -21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 0.40% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и YFYA
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.55% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 3.42% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 3.59% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 3.52% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 3.52% | +11.22% |
Сравнение комиссий TILL и YFYA
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и YFYA
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности YFYA в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.49% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.19% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and YFYA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (4.54%) compared to YFYA (0.55%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, TILL leads with 5.58% vs 4.00% for YFYA. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILL has performed better with a 5.58% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.49% for TILL.
TILL is categorized as Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор