Сравнение TILL с RSMV
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned -1.33% vs 25.51% for RSMV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TILL charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for RSMV.
Доходность
Сравнение доходности TILL и RSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у RSMV с доходностью 9.21%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и RSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -6.62% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 11.08% |
Correlation
The correlation between TILL and RSMV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. RSMV — Ранг доходности на риск
TILL
RSMV
Сравнение TILL c RSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | RSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.52 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.47 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.15 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.04 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и RSMV
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и RSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -17.58% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -7.27% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -0.58% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -3.96% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.90% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и RSMV
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.39% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 9.67% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 11.94% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.52% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.52% | +0.22% |
Сравнение комиссий TILL и RSMV
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RSMV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и RSMV
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности RSMV в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and RSMV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs RSMV's -17.58%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -1.33% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.92% for RSMV.
TILL is categorized as Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.95% for RSMV.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и RSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор