Сравнение TILL с PIT
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 23.65%/yr for PIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности TILL и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 39.26%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 40.29%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | 1.54% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 39.26% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Correlation
The correlation between TILL and PIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. PIT — Ранг доходности на риск
TILL
PIT
Сравнение TILL c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 6.58 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 22.21 | -22.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.85 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.04 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и PIT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -12.27% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.27% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -12.27% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -5.98% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -3.99% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.74% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и PIT
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.23% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 19.07% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 21.37% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.48% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.48% | -2.74% |
Сравнение комиссий TILL и PIT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и PIT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PIT в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.40% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and PIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.23%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, PIT leads with 23.65% vs -5.74% for TILL. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 23.65% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
PIT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор