Сравнение TILL с ISCMF
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности TILL и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Correlation
The correlation between TILL and ISCMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
TILL
ISCMF
Сравнение TILL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.31 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.53 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 14.64 | -14.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и ISCMF
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -25.42% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -5.69% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -7.62% | -21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -5.26% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -13.33% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.69% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и ISCMF
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.11% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 15.45% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 17.84% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.27% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.27% | +0.43% |
Сравнение комиссий TILL и ISCMF
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и ISCMF
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and ISCMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs -8.51% for TILL. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор