PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILL с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILL с ISCMF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

TILL и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TILL и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILL и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		8.82%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.70%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 23.70%.

TILL

1 день
-0.17%
1 месяц
4.82%
С начала года
8.82%
6 месяцев
6.30%
1 год
-0.98%
3 года*
-5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
4.98%
1 месяц
12.56%
С начала года
23.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
36.33%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с TILL:
TILL с USETILL с CMCITILL с BDRYTILL с DJCBTILL с HARDTILL с BCDTILL с BWET
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с DJPISCMF с GSG

Сравнение комиссий TILL и ISCMF

TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

TILL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILL
Ранг доходности на риск TILL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 99
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILLISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.10

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

4.06

-4.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

2.60

-1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.39

-6.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

15.03

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILL vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILLISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.10

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.49

-1.02

Корреляция

Корреляция между TILL и ISCMF составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и ISCMF

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		4.56%4.97%2.55%51.24%0.73%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILL и ISCMF

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

TILLISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-25.42%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-5.69%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.97%

0.00%

-26.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-13.95%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.42%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и ISCMF

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.78%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILLISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

10.71%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

14.61%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

17.41%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.26%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

14.26%

+0.38%