Сравнение TILL с FLUD
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 5.31%/yr for FLUD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TILL charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности TILL и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.48%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.48% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 1.24% |
Correlation
The correlation between TILL and FLUD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | -0.07 |
The correlation between TILL and FLUD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. FLUD — Ранг доходности на риск
TILL
FLUD
Сравнение TILL c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.59 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 10.48 | -10.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 41.70 | -41.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.73 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 2.58 | -3.15 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и FLUD
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -1.66% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -0.44% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -0.59% | -29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -0.05% | -29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -0.24% | -21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 0.11% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и FLUD
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.34% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 0.74% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 1.68% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 1.34% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 1.26% | +13.48% |
Сравнение комиссий TILL и FLUD
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и FLUD
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FLUD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and FLUD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to FLUD (0.34%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs FLUD's -1.66%.
On 3-year performance, FLUD leads with 5.31% vs -5.74% for TILL. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLUD has performed better with a 5.31% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.27% for FLUD.
TILL is categorized as Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.15% for FLUD.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор