Сравнение FLUD с EVSD
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, FLUD returned 4.60% vs 4.84% for EVSD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.77%.
FLUD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUD и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.53% | 5.36% | 2.74% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
Correlation
The correlation between FLUD and EVSD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. EVSD — Ранг доходности на риск
FLUD
EVSD
Сравнение FLUD c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | 3.86 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.82 | 16.16 | +25.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.16 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 3.03 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и EVSD
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -1.26% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -1.26% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.19% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.30% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и EVSD
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.33%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.47% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 1.14% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.54% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.94% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.94% | -0.68% |
Сравнение комиссий FLUD и EVSD
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и EVSD
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and EVSD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.47%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs EVSD's -1.26%.
On 1-year performance, EVSD leads with 4.84% vs 4.60% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.84% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.27% for FLUD.
FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.24% for EVSD.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор