PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLUD с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLUD и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLUD и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
0.85%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.


FLUD

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.71%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.50%
10 лет*

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Ultra Short Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий FLUD и JPST

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLUD vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUD c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLUDJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

7.23

-4.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

13.86

-9.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

3.40

-1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.72

14.88

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.75

94.20

-54.45

FLUD vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLUDJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

7.23

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.66

6.16

-3.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

3.16

-0.60

Корреляция

Корреляция между FLUD и JPST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и JPST

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности JPST в 4.34%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
4.43%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и JPST

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


FLUDJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-3.28%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-0.30%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

-0.79%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.08%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и JPST

Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLUDJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.22%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

0.35%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

0.61%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

0.57%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

0.94%

+0.33%