PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLUD с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLUD с JPST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

FLUD и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLUD или JPST.

Корреляция

Корреляция между FLUD и JPST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLUD и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%14.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
14.79%
FLUD
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLUD:

2.82

JPST:

9.43

Коэф-т Сортино

FLUD:

4.41

JPST:

19.13

Коэф-т Омега

FLUD:

1.62

JPST:

4.62

Коэф-т Кальмара

FLUD:

8.82

JPST:

18.74

Коэф-т Мартина

FLUD:

34.31

JPST:

135.54

Индекс Язвы

FLUD:

0.15%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

FLUD:

1.85%

JPST:

0.59%

Макс. просадка

FLUD:

-1.66%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

FLUD:

0.00%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLUD показывает доходность 1.64%, а JPST немного ниже – 1.59%.

FLUD

С начала года

1.64%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.50%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLUD и JPST

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF
График комиссии FLUD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLUD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLUD и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг риск-скорректированной доходности FLUD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLUD c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLUD, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLUD: 2.82
JPST: 9.43
Коэффициент Сортино FLUD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLUD: 4.41
JPST: 19.13
Коэффициент Омега FLUD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLUD: 1.62
JPST: 4.62
Коэффициент Кальмара FLUD, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLUD: 8.82
JPST: 18.74
Коэффициент Мартина FLUD, с текущим значением в 34.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLUD: 34.31
JPST: 135.54

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.82
9.43
FLUD
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и JPST

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JPST в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF		4.74%4.97%4.72%1.39%0.92%0.87%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и JPST

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FLUD
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и JPST

Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
0.30%
FLUD
JPST