PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLUD с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLUD с SGOV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

FLUD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLUD или SGOV.

Корреляция

Корреляция между FLUD и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLUD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
14.03%
FLUD
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLUD:

2.82

SGOV:

21.31

Коэф-т Сортино

FLUD:

4.41

SGOV:

487.27

Коэф-т Омега

FLUD:

1.62

SGOV:

488.27

Коэф-т Кальмара

FLUD:

8.82

SGOV:

499.17

Коэф-т Мартина

FLUD:

34.31

SGOV:

7,924.08

Индекс Язвы

FLUD:

0.15%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

FLUD:

1.85%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

FLUD:

-1.66%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

FLUD:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.36%.

FLUD

С начала года

1.64%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLUD и SGOV

FLUD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF
График комиссии FLUD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLUD: 0.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLUD и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг риск-скорректированной доходности FLUD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLUD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLUD, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLUD: 2.82
SGOV: 21.31
Коэффициент Сортино FLUD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLUD: 4.41
SGOV: 487.27
Коэффициент Омега FLUD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLUD: 1.62
SGOV: 488.27
Коэффициент Кальмара FLUD, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLUD: 8.82
SGOV: 499.17
Коэффициент Мартина FLUD, с текущим значением в 34.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLUD: 34.31
SGOV: 7,924.08

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.82
21.31
FLUD
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и SGOV

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности SGOV в 4.79%

TTM20242023202220212020
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF		4.74%4.97%4.72%1.39%0.92%0.87%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и SGOV

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FLUD
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и SGOV

Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
0.07%
FLUD
SGOV