PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLUD с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLUD с AAA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

FLUD и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLUD или AAA.

Корреляция

Корреляция между FLUD и AAA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLUD и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
18.96%
FLUD
AAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLUD:

2.82

AAA:

1.68

Коэф-т Сортино

FLUD:

4.41

AAA:

2.33

Коэф-т Омега

FLUD:

1.62

AAA:

1.44

Коэф-т Кальмара

FLUD:

8.82

AAA:

2.25

Коэф-т Мартина

FLUD:

34.31

AAA:

17.56

Индекс Язвы

FLUD:

0.15%

AAA:

0.31%

Дневная вол-ть

FLUD:

1.85%

AAA:

3.23%

Макс. просадка

FLUD:

-1.66%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

FLUD:

0.00%

AAA:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 0.86%.

FLUD

С начала года

1.64%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLUD и AAA

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF
График комиссии FLUD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLUD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLUD и AAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг риск-скорректированной доходности FLUD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLUD c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLUD, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLUD: 2.82
AAA: 1.68
Коэффициент Сортино FLUD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLUD: 4.41
AAA: 2.33
Коэффициент Омега FLUD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLUD: 1.62
AAA: 1.44
Коэффициент Кальмара FLUD, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLUD: 8.82
AAA: 2.25
Коэффициент Мартина FLUD, с текущим значением в 34.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLUD: 34.31
AAA: 17.56

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.82
1.68
FLUD
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и AAA

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности AAA в 5.93%

TTM20242023202220212020
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF		4.74%4.97%4.72%1.39%0.92%0.87%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и AAA

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.15%
FLUD
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и AAA

Текущая волатильность для Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.52%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
2.70%
FLUD
AAA