Сравнение TILL с DCMT
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned -0.92% vs 24.82% for DCMT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности TILL и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 19.21%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.79% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 19.21% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between TILL and DCMT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. DCMT — Ранг доходности на риск
TILL
DCMT
Сравнение TILL c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.56 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.43 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и DCMT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -15.96% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -15.96% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -14.43% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -3.33% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.35% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и DCMT
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.45% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 16.53% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 18.39% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.94% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.94% | -1.24% |
Сравнение комиссий TILL и DCMT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и DCMT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DCMT в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.08% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and DCMT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.45%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 24.82% vs -0.92% for TILL. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 24.82% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.08% for DCMT.
They also come from different issuers: Teucrium and DoubleLine. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор