PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILL с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TILL и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.58%.


TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
10 лет*

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.75%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILL и CGMU


2026 (YTD)2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
5.10%-5.97%-13.98%-5.00%1.65%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
1.58%5.19%2.64%6.76%4.53%

Correlation

The correlation between TILL and CGMU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between TILL and CGMU has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

TILL vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILLCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.64

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.66

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

8.64

-8.89

TILL vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILLCGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.95

-3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.67

-2.24

Просадки

Сравнение просадок TILL и CGMU

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CGMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TILLCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-4.11%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-2.55%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.40%

-3.89%

-26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-0.71%

-28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-0.84%

-20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

0.78%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и CGMU

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TILLCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.80%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

1.73%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

2.30%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

3.48%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

3.48%

+11.26%

Сравнение комиссий TILL и CGMU

TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и CGMU

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CGMU в 3.33%


ПозицияTTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы


TILL and CGMU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILL has higher volatility (5.38%) compared to CGMU (0.80%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CGMU's -4.11%.

On 3-year performance, CGMU leads with 4.67% vs -5.74% for TILL. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.67% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.33% for CGMU.

TILL is categorized as Commodities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Capital Group. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.27% for CGMU.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILL и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор