Сравнение TILL с CGMU
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 4.67%/yr for CGMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TILL charges 0.89%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.58%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | 1.65% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Correlation
The correlation between TILL and CGMU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between TILL and CGMU has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CGMU — Ранг доходности на риск
TILL
CGMU
Сравнение TILL c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.64 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.66 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.64 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.95 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.67 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и CGMU
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -4.11% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -2.55% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -3.89% | -26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -0.71% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -0.84% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 0.78% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CGMU
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.80% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 1.73% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 2.30% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 3.48% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 3.48% | +11.26% |
Сравнение комиссий TILL и CGMU
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CGMU
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CGMU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to CGMU (0.80%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CGMU's -4.11%.
On 3-year performance, CGMU leads with 4.67% vs -5.74% for TILL. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.67% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.33% for CGMU.
TILL is categorized as Commodities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Capital Group. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор