- ISIN
- US14020Y2019
- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 25 окт. 2022 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGMU
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции CGMU — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) показал доход в 1.42% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев.
Capital Group Municipal Income ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CGMU по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CGMU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 1.32% | -2.27% | 0.96% | 0.41% | 0.61% | -0.55% | 1.42% | |||||
| 2025 | 0.72% | 1.06% | -1.33% | -0.51% | 0.13% | 0.73% | 0.10% | 0.82% | 2.17% | 0.68% | 0.22% | 0.32% | 5.19% |
| 2024 | 0.17% | 0.05% | 0.30% | -1.02% | 0.10% | 1.18% | 1.36% | 0.52% | 1.05% | -1.30% | 1.21% | -0.98% | 2.64% |
| 2023 | 2.74% | -1.89% | 1.82% | 0.06% | -0.90% | 0.82% | 0.27% | -0.75% | -1.67% | -1.11% | 4.98% | 2.40% | 6.76% |
| 2022 | 0.01% | 4.61% | 0.04% | 4.65% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Municipal Income ETF has an annualized alpha of 4.76%, beta of 0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2022.
- This ETF participated in 26.47% of S&P 500 Index downside but only 23.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 23.38%
- Участие в снижении
- 26.47%
Комиссия
Комиссия CGMU составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGMU имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.24 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.71 | -2.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Municipal Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $0.86 | $0.84 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Municipal Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.45 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.91 |
| 2024 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.86 |
| 2023 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.10 | $0.84 |
| 2022 | $0.05 | $0.08 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group Municipal Income ETF показал максимальную просадку в 4.11%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group Municipal Income ETF составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.11%окт. 2023 г. | 6mo 21d | 28d | 7mo 19dапр. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.61%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 4mo 24d | 6mo 2dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.60%февр. 2023 г. | 21d | 1mo 11d | 2mo 2dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-2.55%март 2026 г. | 24d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.46%нояб. 2024 г. | 1mo 4d | 28d | 2mo 2dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CGMU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -56.78% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -9.10% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -18.90% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.00% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -10.70% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.09% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGMU
Добавьте Capital Group Municipal Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGMU