Сравнение CGMU с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
CGMU и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и VYM
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. VYM — Ранг доходности на риск
CGMU
VYM
Сравнение CGMU c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.59 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.96 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.49 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и VYM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и VYM
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и VYM
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -56.98% | +52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -7.52% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.80% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -7.25% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.59% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и VYM
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.59% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 7.96% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 15.14% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 13.96% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 16.32% | -12.80% |