PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMU с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMU и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.85%
32.94%
CGMU
VYM

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%.


CGMU

С начала года

2.91%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

2.54%

1 год

6.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VYM

С начала года

19.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

9.21%

1 год

28.77%

5 лет (среднегодовая)

10.85%

10 лет (среднегодовая)

9.92%

Основные характеристики


CGMUVYM
Коэф-т Шарпа2.102.67
Коэф-т Сортино3.073.80
Коэф-т Омега1.441.49
Коэф-т Кальмара2.965.43
Коэф-т Мартина11.9917.26
Индекс Язвы0.61%1.63%
Дневная вол-ть3.47%10.55%
Макс. просадка-4.10%-56.98%
Текущая просадка-1.00%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMU и VYM

CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
График комиссии CGMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CGMU и VYM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMU c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.102.67
Коэффициент Сортино CGMU, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.073.80
Коэффициент Омега CGMU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.49
Коэффициент Кальмара CGMU, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.965.43
Коэффициент Мартина CGMU, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.9917.26
CGMU
VYM

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.67
CGMU
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и VYM

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VYM в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.19%3.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.78%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и VYM

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-1.58%
CGMU
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и VYM

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
3.80%
CGMU
VYM