Сравнение CGMU с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CGMU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMU или BND.
Основные характеристики
| CGMU | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.62% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 8.63% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 3.72% | 6.34% |
| Макс. просадка | -4.11% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между CGMU и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и BND
С начала года, CGMU показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и BND
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMU c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и BND
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.11% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и BND
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и BND
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.