Сравнение CGMU с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CGMU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMU или BND.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и BND
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%.
CGMU
2.91%
-0.42%
2.54%
6.84%
N/A
N/A
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| CGMU | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 11.99 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 3.47% | 5.68% |
| Макс. просадка | -4.10% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.00% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и BND
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CGMU и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMU c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и BND
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.19% | 3.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и BND
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и BND
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.