Сравнение CGMU с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
CGMU и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и JMST
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. JMST — Ранг доходности на риск
CGMU
JMST
Сравнение CGMU c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.76 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 5.09 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.13 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.44 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 23.53 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.76 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.87 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и JMST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и JMST
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности JMST в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и JMST
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -2.41% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.53% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.07% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.13% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.13% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и JMST
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.19% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.47% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 0.81% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.82% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.15% | +2.37% |