PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMU с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGMU и JMST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CGMU и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.75%
7.95%
CGMU
JMST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMU:

1.01

JMST:

4.48

Коэф-т Сортино

CGMU:

1.43

JMST:

7.77

Коэф-т Омега

CGMU:

1.20

JMST:

2.08

Коэф-т Кальмара

CGMU:

1.37

JMST:

19.71

Коэф-т Мартина

CGMU:

5.30

JMST:

85.35

Индекс Язвы

CGMU:

0.64%

JMST:

0.04%

Дневная вол-ть

CGMU:

3.34%

JMST:

0.74%

Макс. просадка

CGMU:

-4.10%

JMST:

-2.41%

Текущая просадка

CGMU:

-1.24%

JMST:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 3.16%.


CGMU

С начала года

2.82%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

1.59%

1 год

3.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JMST

С начала года

3.16%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.76%

1 год

3.32%

5 лет

1.84%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMU и JMST

CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
График комиссии CGMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMU c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.014.48
Коэффициент Сортино CGMU, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.437.77
Коэффициент Омега CGMU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.202.08
Коэффициент Кальмара CGMU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.3719.71
Коэффициент Мартина CGMU, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.3085.35
CGMU
JMST

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
4.48
CGMU
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и JMST

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности JMST в 3.35%


TTM202320222021202020192018
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.21%3.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и JMST

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.24%
-0.12%
CGMU
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и JMST

Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81%
0.18%
CGMU
JMST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab