Сравнение CGMU с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
CGMU и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMU или JMST.
Основные характеристики
| CGMU | JMST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.46% | 2.73% |
| Дох-ть за 1 год | 10.59% | 4.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 5.70 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 10.81 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 2.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 25.65 |
| Коэф-т Мартина | 21.43 | 118.25 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 3.36% | 0.75% |
| Макс. просадка | -4.11% | -2.41% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между CGMU и JMST составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и JMST
С начала года, CGMU показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 2.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и JMST
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMU c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и JMST
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JMST в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.13% | 3.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.37% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и JMST
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и JMST
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.