Сравнение CGMU с AUNYX
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and AUNYX (AB Municipal Bond Inflation Strategy) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, CGMU returned 4.67%/yr vs 4.55%/yr for AUNYX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for AUNYX.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и AUNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у AUNYX с доходностью 2.91%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUNYX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение доходности по годам CGMU и AUNYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 2.91% | 5.19% | 2.36% | 5.17% | 2.75% |
Correlation
The correlation between CGMU and AUNYX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. AUNYX — Ранг доходности на риск
CGMU
AUNYX
Сравнение CGMU c AUNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | AUNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.35 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 20.02 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.88 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и AUNYX
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки AUNYX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и AUNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -14.10% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.74% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -3.53% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.05% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.38% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.38% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и AUNYX
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) имеют волатильность 0.80% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.68% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 2.10% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 3.41% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 3.59% | -0.11% |
Сравнение комиссий CGMU и AUNYX
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AUNYX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и AUNYX
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности AUNYX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 3.02% | 3.26% | 2.53% | 2.44% | 1.64% | 1.66% | 2.37% | 2.86% | 2.64% | 2.13% | 2.01% | 1.90% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and AUNYX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMU has higher volatility (0.80%) compared to AUNYX (0.78%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs AUNYX's -14.10%.
AUNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и AUNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор