Сравнение CGMU с AUNYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX).
CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и AUNYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и AUNYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 0.48% | 5.19% | 2.36% | 5.17% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у AUNYX с доходностью 0.48%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUNYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и AUNYX
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AUNYX в 0.50%.
Доходность на риск
CGMU vs. AUNYX — Ранг доходности на риск
CGMU
AUNYX
Сравнение CGMU c AUNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | AUNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.36 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.60 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.84 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и AUNYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и AUNYX
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности AUNYX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 3.29% | 3.26% | 2.53% | 2.44% | 1.64% | 1.66% | 2.37% | 2.86% | 2.64% | 2.13% | 2.01% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и AUNYX
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки AUNYX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и AUNYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -14.10% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.33% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.47% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.39% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.81% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и AUNYX
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) имеют волатильность 1.08% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.10% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.49% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.23% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.40% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.58% | -0.06% |