Сравнение TILL с BSSX
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. TILL is actively managed, while BSSX is passively managed. Over the past year, TILL returned -3.91% vs 6.78% for BSSX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TILL charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.
Доходность
Сравнение доходности TILL и BSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у BSSX с доходностью 1.09%.
TILL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- -8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и BSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.85% | -5.97% | -13.98% | -4.37% |
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 1.09% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
Correlation
The correlation between TILL and BSSX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between TILL and BSSX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. BSSX — Ранг доходности на риск
TILL
BSSX
Сравнение TILL c BSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | BSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.07 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6.33 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и BSSX
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -8.12% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -3.28% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.98% | -0.93% | -30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -3.21% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.07% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и BSSX
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.92% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 2.38% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 3.31% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 7.76% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 7.76% | +6.93% |
Сравнение комиссий TILL и BSSX
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и BSSX
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BSSX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.83% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and BSSX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (2.83%) compared to BSSX (0.92%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs BSSX's -8.12%.
On 1-year performance, BSSX leads with 6.78% vs -3.91% for TILL. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.78% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.30% for BSSX.
TILL is categorized as Commodities, while BSSX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.18% for BSSX.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и BSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор