PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILL с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILL с BDRY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).

TILL и BDRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TILL и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILL и BDRY

2026 (YTD)2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		8.82%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		19.16%44.24%-47.40%25.79%-62.69%

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 19.16%.

TILL

1 день
-0.17%
1 месяц
4.82%
С начала года
8.82%
6 месяцев
6.30%
1 год
-0.98%
3 года*
-5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
1.21%
1 месяц
-16.40%
С начала года
19.16%
6 месяцев
34.32%
1 год
64.05%
3 года*
1.44%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с TILL:
TILL с USETILL с HARDTILL с DJCBTILL с CMCITILL с BCDTILL с BCITILL с BWET
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPS

Сравнение комиссий TILL и BDRY

TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

TILL vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILL
Ранг доходности на риск TILL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 99
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILLBDRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.50

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.02

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.81

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

6.60

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILL vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILLBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.50

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.17

-0.37

Корреляция

Корреляция между TILL и BDRY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и BDRY

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		4.56%4.97%2.55%51.24%0.73%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILL и BDRY

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

TILLBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-89.16%

+55.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-21.60%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.97%

-74.83%

+47.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-58.11%

+36.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

9.21%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и BDRY

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.78%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILLBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

14.81%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

30.80%

-22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

42.91%

-31.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

62.10%

-47.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

62.95%

-48.31%