Сравнение TILL с BDRY
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 24.57%/yr for BDRY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности TILL и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -62.69% |
Correlation
The correlation between TILL and BDRY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. BDRY — Ранг доходности на риск
TILL
BDRY
Сравнение TILL c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 6.22 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 18.11 | -18.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.19 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.13 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и BDRY
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -89.16% | +55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -21.60% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -69.71% | +39.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -69.50% | +40.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -58.39% | +36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.41% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и BDRY
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 10.84% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 29.99% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 42.26% | -29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 60.69% | -45.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 62.56% | -47.82% |
Сравнение комиссий TILL и BDRY
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и BDRY
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and BDRY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.84%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs BDRY's -89.16%.
On 3-year performance, BDRY leads with 24.57% vs -5.74% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.57% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for BDRY.
They also come from different issuers: Teucrium and ETFMG. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор