Сравнение TILL с BDRY
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 24.41%/yr for BDRY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности TILL и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 29.99%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 96.55%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- -17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 29.99% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -60.63% |
Correlation
The correlation between TILL and BDRY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. BDRY — Ранг доходности на риск
TILL
BDRY
Сравнение TILL c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.49 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 12.52 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и BDRY
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -89.16% | +55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -21.60% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -69.71% | +40.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -72.54% | +42.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -58.44% | +36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 7.75% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и BDRY
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.10% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 29.23% | -18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 42.19% | -29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 60.21% | -45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 62.38% | -47.68% |
Сравнение комиссий TILL и BDRY
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и BDRY
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and BDRY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.10%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs BDRY's -89.16%.
On 3-year performance, BDRY leads with 24.41% vs -8.51% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.41% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for BDRY.
They also come from different issuers: Teucrium and ETFMG. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор