Сравнение TILIX с VHCAX
TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. TILIX is passively managed, while VHCAX is actively managed. Over the past 10 years, TILIX returned 17.78%/yr vs 16.45%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. TILIX charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for VHCAX.
Доходность
Сравнение доходности TILIX и VHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 17.78% против 16.45% соответственно.
TILIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 5.51%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 12.00%
VHCAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 20.66%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 16.45%
- Всё время*
- 12.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TILIX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 5.51% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 25.22% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
Correlation
The correlation between TILIX and VHCAX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.90 |
The correlation between TILIX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILIX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
TILIX
VHCAX
Сравнение TILIX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILIX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.81 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 13.68 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILIX и VHCAX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и VHCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILIX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -54.27% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -12.42% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -23.92% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -27.55% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -33.78% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -4.09% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.37% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.45% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и VHCAX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 7.13% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILIX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.03% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 17.24% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 20.24% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.40% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 20.52% | +0.73% |
Сравнение комиссий TILIX и VHCAX
TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VHCAX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и VHCAX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VHCAX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.18% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.76% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
TILIX and VHCAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILIX has higher volatility (7.13%) compared to VHCAX (7.03%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs VHCAX's -54.27%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILIX и VHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор