Сравнение TILIX с TISBX
TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both mutual funds - TILIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while TISBX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TILIX returned 17.93%/yr vs 10.86%/yr for TISBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TILIX и TISBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 17.93% против 10.86% соответственно.
TILIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.93%
TISBX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 20.67%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам TILIX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.92% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 20.67% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Correlation
The correlation between TILIX and TISBX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.82 |
The correlation between TILIX and TISBX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TILIX
TISBX
Сравнение TILIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILIX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.37 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 11.89 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILIX и TISBX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TISBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -56.50% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -10.95% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -27.44% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -31.89% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -41.69% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.55% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -9.64% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.10% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и TISBX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.77% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.13% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 19.50% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.58% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 23.40% | -2.24% |
Сравнение комиссий TILIX и TISBX
И TILIX, и TISBX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и TISBX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TISBX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.20% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.42% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
TILIX and TISBX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILIX has higher volatility (6.33%) compared to TISBX (3.77%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs TISBX's -56.50%.
TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILIX и TISBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор