PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с TTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILGX с TTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class) and TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) are both mutual funds - TILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TTIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TILGX returned 16.75%/yr vs 12.31%/yr for TTIIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TILGX charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for TTIIX.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у TTIIX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TTIIX по среднегодовой доходности: 16.75% против 12.31% соответственно.

TILGX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.43%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.42%
1 год
24.29%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.71%
10 лет*
16.75%

TTIIX

1 день
0.36%
1 месяц
5.49%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.12%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILGX и TTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		8.14%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		12.24%20.96%15.35%20.75%-17.59%17.38%17.22%26.38%-7.17%19.39%

Correlation

The correlation between TILGX and TTIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.89

The correlation between TILGX and TTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TCIEXTILGX с TCSIX
Часто сравнивают с TTIIX:
TTIIX с SMPIXTTIIX с STLGTTIIX с SWLGXTTIIX с TQQQTTIIX с SCHGTTIIX с GQEPXTTIIX с FSELX

Доходность на риск

TILGX vs. TTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TTIIX
Ранг доходности на риск TTIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXTTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.49

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.45

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.22

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

14.33

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. TTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа TTIIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXTTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.49

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TTIIX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TTIIX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILGXTTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-31.76%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-8.92%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-15.12%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-25.49%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-31.76%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.31%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.00%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TTIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) составляет 3.07%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что TILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILGXTTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.43%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.18%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.53%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

14.65%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

15.73%

+5.88%

Сравнение комиссий TILGX и TTIIX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TTIIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TTIIX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности TTIIX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		12.83%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		2.47%2.77%2.20%2.15%2.29%2.03%1.67%2.22%2.63%0.11%2.37%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TILGX and TTIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTIIX has higher volatility (3.43%) compared to TILGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, TILGX dropped -52.16% vs TTIIX's -31.76%.

TTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILGX и TTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор