PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
2.94%
TTIIX
FSELX

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 43.01%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.43% против 18.24% соответственно.


TTIIX

С начала года

16.84%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

8.30%

1 год

23.32%

5 лет (среднегодовая)

10.72%

10 лет (среднегодовая)

9.43%

FSELX

С начала года

43.01%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

4.90%

1 год

46.28%

5 лет (среднегодовая)

24.26%

10 лет (среднегодовая)

18.24%

Основные характеристики


TTIIXFSELX
Коэф-т Шарпа1.991.27
Коэф-т Сортино2.711.79
Коэф-т Омега1.391.23
Коэф-т Кальмара3.251.88
Коэф-т Мартина13.595.31
Индекс Язвы1.74%8.64%
Дневная вол-ть11.90%36.03%
Макс. просадка-31.76%-81.70%
Текущая просадка-1.38%-8.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и FSELX

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TTIIX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.991.27
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.711.79
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.23
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.251.88
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.595.31
TTIIX
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
1.27
TTIIX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и FSELX

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FSELX в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.75%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и FSELX

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-8.38%
TTIIX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и FSELX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
9.60%
TTIIX
FSELX