PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTIIXFSELX
Дох-ть с нач. г.18.26%50.19%
Дох-ть за 1 год30.56%65.25%
Дох-ть за 3 года5.40%15.46%
Дох-ть за 5 лет11.03%24.88%
Дох-ть за 10 лет9.70%19.14%
Коэф-т Шарпа2.461.79
Коэф-т Сортино3.322.31
Коэф-т Омега1.481.30
Коэф-т Кальмара2.812.65
Коэф-т Мартина17.287.60
Индекс Язвы1.72%8.48%
Дневная вол-ть12.06%36.10%
Макс. просадка-31.76%-81.70%
Текущая просадка-0.19%-3.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TTIIX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и FSELX

С начала года, TTIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 50.19%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.70% против 19.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
18.13%
TTIIX
FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и FSELX

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
FSELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.60

Сравнение коэффициента Шарпа TTIIX и FSELX

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.79
TTIIX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и FSELX

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FSELX в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и FSELX

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-3.78%
TTIIX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и FSELX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
9.56%
TTIIX
FSELX