PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TIBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILGXTIBFX
Дох-ть с нач. г.25.87%3.01%
Дох-ть за 1 год39.18%9.46%
Дох-ть за 3 года6.37%-2.14%
Дох-ть за 5 лет17.48%0.37%
Дох-ть за 10 лет15.04%1.65%
Коэф-т Шарпа2.271.83
Коэф-т Сортино2.872.73
Коэф-т Омега1.431.33
Коэф-т Кальмара2.910.66
Коэф-т Мартина11.707.70
Индекс Язвы3.47%1.29%
Дневная вол-ть17.90%5.44%
Макс. просадка-52.16%-19.55%
Текущая просадка0.00%-6.76%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между TILGX и TIBFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TIBFX

С начала года, TILGX показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у TIBFX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TIBFX по среднегодовой доходности: 15.04% против 1.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.21%
3.95%
TILGX
TIBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TIBFX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TIBFX в 0.30%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70
TIBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.70

Сравнение коэффициента Шарпа TILGX и TIBFX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
1.83
TILGX
TIBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TIBFX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TIBFX в 4.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
4.55%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TIBFX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TIBFX в -19.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TIBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.76%
TILGX
TIBFX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TIBFX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
1.39%
TILGX
TIBFX