PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIBFX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и POMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
13.76%
TIBFX
POMIX

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 26.05%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 1.64% против 12.49% соответственно.


TIBFX

С начала года

3.13%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.83%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

0.26%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

POMIX

С начала года

26.05%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.76%

1 год

33.47%

5 лет (среднегодовая)

14.89%

10 лет (среднегодовая)

12.49%

Основные характеристики


TIBFXPOMIX
Коэф-т Шарпа1.572.58
Коэф-т Сортино2.333.49
Коэф-т Омега1.281.48
Коэф-т Кальмара0.593.90
Коэф-т Мартина5.8416.84
Индекс Язвы1.43%1.99%
Дневная вол-ть5.31%12.95%
Макс. просадка-19.55%-55.54%
Текущая просадка-6.66%-0.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIBFX и POMIX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.


TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между TIBFX и POMIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIBFX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.572.58
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.333.49
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.48
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.593.90
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8416.84
TIBFX
POMIX

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа POMIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.58
TIBFX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и POMIX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности POMIX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
4.55%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и POMIX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -19.55%, что меньше максимальной просадки POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.66%
-0.26%
TIBFX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и POMIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.41%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
4.16%
TIBFX
POMIX