PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIBFX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIBFXPOMIX
Дох-ть с нач. г.3.92%26.01%
Дох-ть за 1 год10.80%40.27%
Дох-ть за 3 года-1.86%8.67%
Дох-ть за 5 лет0.54%15.02%
Дох-ть за 10 лет1.75%12.64%
Коэф-т Шарпа1.842.98
Коэф-т Сортино2.754.01
Коэф-т Омега1.331.56
Коэф-т Кальмара0.664.18
Коэф-т Мартина7.6719.81
Индекс Язвы1.31%1.97%
Дневная вол-ть5.46%13.13%
Макс. просадка-19.55%-55.54%
Текущая просадка-5.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между TIBFX и POMIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и POMIX

С начала года, TIBFX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
15.35%
TIBFX
POMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIBFX и POMIX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.


TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIBFX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.67
POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.81

Сравнение коэффициента Шарпа TIBFX и POMIX

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа POMIX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.98
TIBFX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и POMIX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности POMIX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
4.51%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и POMIX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -19.55%, что меньше максимальной просадки POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.95%
0
TIBFX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и POMIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.58%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
4.06%
TIBFX
POMIX