PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIBFX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.26%
TIBFX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции TIBFX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.32% соответственно.


TIBFX

С начала года

3.13%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.83%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

0.26%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

Основные характеристики


TIBFXVBTLX
Коэф-т Шарпа1.571.10
Коэф-т Сортино2.331.64
Коэф-т Омега1.281.20
Коэф-т Кальмара0.590.42
Коэф-т Мартина5.843.49
Индекс Язвы1.43%1.78%
Дневная вол-ть5.31%5.64%
Макс. просадка-19.55%-19.05%
Текущая просадка-6.66%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIBFX и VBTLX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIBFX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIBFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.571.10
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.331.64
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.20
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.590.42
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.843.49
TIBFX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.10
TIBFX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и VBTLX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
4.55%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и VBTLX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -19.55%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.66%
-9.27%
TIBFX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и VBTLX

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.41% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
1.47%
TIBFX
VBTLX