PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIBFX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIBFXVBTLX
Дох-ть с нач. г.3.69%2.01%
Дох-ть за 1 год9.80%7.82%
Дох-ть за 3 года-1.87%-2.38%
Дох-ть за 5 лет0.50%-0.06%
Дох-ть за 10 лет1.73%1.43%
Коэф-т Шарпа1.861.42
Коэф-т Сортино2.782.10
Коэф-т Омега1.341.26
Коэф-т Кальмара0.670.52
Коэф-т Мартина7.815.07
Индекс Язвы1.30%1.63%
Дневная вол-ть5.46%5.83%
Макс. просадка-19.55%-19.05%
Текущая просадка-6.15%-8.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIBFX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и VBTLX

С начала года, TIBFX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции TIBFX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
4.03%
TIBFX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIBFX и VBTLX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIBFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.81
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.07

Сравнение коэффициента Шарпа TIBFX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
1.42
TIBFX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и VBTLX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VBTLX в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
4.52%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.58%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и VBTLX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -19.55%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.15%
-8.70%
TIBFX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и VBTLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
1.65%
TIBFX
VBTLX