Сравнение TIBFX с VCPAX
TIBFX (TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 3 years, TIBFX returned 4.79%/yr vs 5.43%/yr for VCPAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TIBFX charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.
Доходность
Сравнение доходности TIBFX и VCPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIBFX показывает доходность 0.80%, а VCPAX немного ниже – 0.78%.
TIBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.30%
VCPAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIBFX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 0.80% | 7.36% | 2.34% | 6.66% | -13.84% | -0.06% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 0.78% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Correlation
The correlation between TIBFX and VCPAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between TIBFX and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBFX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
TIBFX
VCPAX
Сравнение TIBFX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBFX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.35 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.52 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBFX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.19 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок TIBFX и VCPAX
Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и VCPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIBFX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -17.25% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.65% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.67% | -5.71% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.45% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.83% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBFX и VCPAX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеют волатильность 1.36% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIBFX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.30% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.59% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.59% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.64% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.64% | -1.07% |
Сравнение комиссий TIBFX и VCPAX
TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBFX и VCPAX
Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VCPAX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.71% | 4.55% | 3.87% | 3.84% | 2.85% | 3.76% | 3.71% | 3.24% | 3.08% | 3.16% | 4.14% | 3.95% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.84% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIBFX and VCPAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIBFX has higher volatility (1.36%) compared to VCPAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, TIBFX dropped -18.92% vs VCPAX's -17.25%.
VCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIBFX и VCPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор