Сравнение TIBFX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBFX и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBFX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | -0.42% | 7.36% | 2.34% | 6.66% | -13.84% | -0.06% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью -0.12%.
TIBFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.33%
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBFX и VCPAX
TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Доходность на риск
TIBFX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
TIBFX
VCPAX
Сравнение TIBFX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBFX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.77 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.87 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.12 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBFX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.16 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между TIBFX и VCPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBFX и VCPAX
Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VCPAX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.24% | 4.55% | 3.87% | 3.84% | 2.85% | 3.76% | 3.71% | 3.24% | 3.08% | 3.16% | 4.14% | 3.95% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIBFX и VCPAX
Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBFX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -17.25% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.72% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.91% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -6.65% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBFX и VCPAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBFX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.57% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.36% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.04% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.70% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.70% | -1.15% |