PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8863155060
CUSIP886315506
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска31 мар. 2006 г.
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$2,000,000
Домашняя страницаwww.nuveen.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TIBFX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TIBFX с TILGX, TIBFX с BND, TIBFX с POMIX, TIBFX с VBTLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
14.94%
TIBFX (TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class показал доход в 3.80% с начала года и 10.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.80%25.82%
1 месяц-0.48%3.20%
6 месяцев4.63%14.94%
1 год10.55%35.92%
5 лет (среднегодовая)0.46%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.73%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%-1.05%1.05%-2.24%1.75%0.94%2.28%1.48%1.35%-2.07%3.80%
20234.06%-2.24%1.92%0.56%-0.97%0.15%0.25%-0.63%-2.32%-1.70%4.59%3.86%7.44%
2022-2.03%-1.70%-2.10%-3.85%0.05%-2.54%2.76%-2.13%-4.51%-1.26%3.87%-0.77%-13.61%
2021-0.41%-1.06%-0.93%0.92%0.29%0.83%0.92%0.02%-0.71%-0.08%-0.17%-1.27%-1.68%
20202.02%1.07%-5.21%2.69%1.76%1.53%2.06%-0.14%-0.14%-0.14%1.85%-0.13%7.19%
20191.59%0.28%1.66%0.18%1.44%1.32%0.36%2.22%-0.30%0.25%0.07%0.07%9.50%
2018-0.88%-0.79%0.47%-0.61%0.47%-0.11%0.39%0.28%-0.41%-0.80%0.39%1.39%-0.23%
20170.55%0.83%0.06%0.92%0.72%-0.04%0.69%0.85%-0.31%0.16%-0.02%0.26%4.76%
20160.75%0.55%1.73%0.95%0.08%1.60%0.92%0.34%0.16%-0.50%-2.19%-0.71%3.66%
20152.02%-0.32%0.41%-0.05%-0.14%-1.08%0.71%-0.51%0.26%0.55%-0.40%-1.93%-0.53%
20141.29%0.99%-0.05%0.80%1.18%0.22%-0.24%1.07%-0.81%0.97%0.60%-1.54%4.52%
2013-0.30%0.43%0.23%1.34%-1.71%-2.21%0.42%-0.65%1.08%1.37%-0.25%-0.72%-1.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TIBFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TIBFX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TIBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
3.08
TIBFX (TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.39$0.31$0.26$0.31$0.33$0.34$0.32$0.33$0.31$0.29$0.29

Дивидендный доход

4.52%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.35
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2014$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2013$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.05%
0
TIBFX (TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 19.55%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class составляет 6.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.55%15 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.
-10.36%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.757 июл. 2020 г.84
-8.48%24 янв. 2008 г.19530 окт. 2008 г.18021 июл. 2009 г.375
-5.2%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.250
-4.39%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.14921 июл. 2017 г.219

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
3.89%
TIBFX (TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)