Сравнение TIBFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIBFX или BND.
Основные характеристики
| TIBFX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.01% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 9.46% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.14% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.37% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.65% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 7.70 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 1.29% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 5.83% |
| Макс. просадка | -19.55% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.76% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между TIBFX и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIBFX и BND
С начала года, TIBFX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции TIBFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBFX и BND
TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIBFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBFX и BND
Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.55% | 4.19% | 3.49% | 2.38% | 2.75% | 3.05% | 3.38% | 3.10% | 3.18% | 3.02% | 2.73% | 2.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TIBFX и BND
Максимальная просадка TIBFX за все время составила -19.55%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIBFX и BND
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.39% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.