Сравнение TIBFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | -0.42% | 7.36% | 2.34% | 6.66% | -13.84% | -0.32% | 8.22% | 9.71% | -0.53% | 4.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TIBFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.68% соответственно.
TIBFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.33%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBFX и BND
TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
TIBFX vs. BND — Ранг доходности на риск
TIBFX
BND
Сравнение TIBFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.75 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.78 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TIBFX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBFX и BND
Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.24% | 4.55% | 3.87% | 3.84% | 2.85% | 3.76% | 3.71% | 3.24% | 3.08% | 3.16% | 4.14% | 3.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TIBFX и BND
Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -18.58% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.44% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -17.91% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.92% | -18.58% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.54% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.07% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBFX и BND
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.63% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.52% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.30% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.00% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.52% | -0.97% |