PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIBFX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
2.98%
TIBFX
BND

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции TIBFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.66% против 1.40% соответственно.


TIBFX

С начала года

3.13%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.49%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

0.26%

10 лет (среднегодовая)

1.66%

BND

С начала года

1.72%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.21%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.40%

Основные характеристики


TIBFXBND
Коэф-т Шарпа1.591.12
Коэф-т Сортино2.371.64
Коэф-т Омега1.281.20
Коэф-т Кальмара0.600.43
Коэф-т Мартина6.033.66
Индекс Язвы1.40%1.74%
Дневная вол-ть5.31%5.66%
Макс. просадка-19.55%-18.84%
Текущая просадка-6.66%-9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIBFX и BND

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIBFX и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIBFX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.591.12
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.371.64
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.20
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.600.43
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.033.66
TIBFX
BND

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.12
TIBFX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и BND

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
4.55%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и BND

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -19.55%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.66%
-9.06%
TIBFX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и BND

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
1.53%
TIBFX
BND