Сравнение TILCX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Value ETF (VTV).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TILCX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILCX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 2.23% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.83% соответственно.
TILCX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.13%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и VTV
TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
TILCX vs. VTV — Ранг доходности на риск
TILCX
VTV
Сравнение TILCX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.48 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TILCX и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и VTV
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.52% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и VTV
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILCX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -59.27% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.32% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -17.04% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -36.78% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -4.58% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.92% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.51% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и VTV
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILCX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.65% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 7.71% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.89% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.88% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.67% | +0.91% |