Сравнение TILCX с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TILCX и IWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILCX и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 2.23% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции TILCX превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.58% соответственно.
TILCX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.13%
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и IWS
TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.
Доходность на риск
TILCX vs. IWS — Ранг доходности на риск
TILCX
IWS
Сравнение TILCX c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.48 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.29 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TILCX и IWS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и IWS
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности IWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.52% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и IWS
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и IWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILCX | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -62.40% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.33% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -21.23% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -43.83% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -4.66% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.07% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.91% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и IWS
Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILCX | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.26% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 10.16% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.29% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.33% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.34% | -1.76% |