PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILCX с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TILCX (T. Rowe Price Large-Cap Value Fund) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both funds - TILCX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Over the past 10 years, TILCX returned 11.63%/yr vs 10.62%/yr for IWS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TILCX charges 0.55%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности TILCX и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у IWS с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции TILCX превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.62% соответственно.

TILCX

1 день
0.26%
1 месяц
1.93%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.05%
1 год
28.43%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.63%

IWS

1 день
0.55%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.41%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.38%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.89%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILCX и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		17.34%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.41%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between TILCX and IWS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2001 г.

0.92

The correlation between TILCX and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с DFFVXTILCX с QQQTILCX с SPY
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

TILCX vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILCXIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.96

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.79

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.52

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

13.19

+2.79

TILCX vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа IWS равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILCX и IWS

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILCXIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-62.40%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.53%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-20.57%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-21.23%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-43.83%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.70%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-8.00%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.01%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и IWS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 3.81%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILCXIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.36%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.12%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.56%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.33%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

19.35%

-1.74%

Сравнение комиссий TILCX и IWS

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и IWS

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности IWS в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.33%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		10.91%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%

Часто задаваемые вопросы

TILCX and IWS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.36%) compared to TILCX (3.81%). In terms of maximum drawdown, TILCX dropped -57.60% vs IWS's -62.40%.

TILCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILCX и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор