PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TILCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILCX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.23%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%7.12%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

TILCX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.23%
6 месяцев
6.44%
1 год
10.58%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.13%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий TILCX и AVUV

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

TILCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.22

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.78

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.88

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.40

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.22

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между TILCX и AVUV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и AVUV

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.52%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и AVUV

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

TILCXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-49.42%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-15.43%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-28.79%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-3.97%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.14%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.91%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и AVUV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILCXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.41%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.10%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

23.46%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

22.95%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

28.59%

-11.01%