PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TILCX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILCX с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TILCX (T. Rowe Price Large-Cap Value Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - TILCX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, TILCX returned 10.87%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TILCX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности TILCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

TILCX

1 день
0.22%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
15.40%
С начала года
19.43%
1 год
29.08%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.13%

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILCX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		19.43%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%6.89%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between TILCX and AVUV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between TILCX and AVUV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с DFFVXTILCX с QQQTILCX с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

TILCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILCXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.19

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.15

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

4.72

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

14.06

+2.12

TILCX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILCX и AVUV

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILCXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-49.42%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.95%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-28.79%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-28.79%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-7.83%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.66%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и AVUV

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 2.92% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILCXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

11.11%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

17.15%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

22.51%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

28.10%

-10.59%

Сравнение комиссий TILCX и AVUV

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и AVUV

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		10.71%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%

Часто задаваемые вопросы

TILCX and AVUV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (2.95%) compared to TILCX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TILCX dropped -57.60% vs AVUV's -49.42%.

TILCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILCX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор