Сравнение TIHGX с BLUEX
TIHGX (The Investment House Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TIHGX returned 15.32%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TIHGX charges 1.42%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности TIHGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIHGX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции TIHGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.32% против 9.75% соответственно.
TIHGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 15.32%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам TIHGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHGX The Investment House Growth Fund | -3.63% | 10.35% | 31.44% | 49.94% | -37.04% | 21.26% | 39.61% | 32.82% | -4.47% | 34.06% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between TIHGX and BLUEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between TIHGX and BLUEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIHGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TIHGX
BLUEX
Сравнение TIHGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIHGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.55 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.26 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIHGX и BLUEX
Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIHGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.34% | -54.27% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.19% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -12.19% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.66% | -21.87% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -29.06% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -8.72% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -13.36% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.26% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIHGX и BLUEX
The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIHGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.01% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 8.33% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 10.48% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 10.72% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.57% | +5.48% |
Сравнение комиссий TIHGX и BLUEX
TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIHGX и BLUEX
Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TIHGX The Investment House Growth Fund | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
TIHGX and BLUEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIHGX has higher volatility (6.11%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, TIHGX dropped -57.34% vs BLUEX's -54.27%.
TIHGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIHGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор