Сравнение TIGRX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 13.36% против 7.93% соответственно.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и TEQLX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Доходность на риск
TIGRX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
TIGRX
TEQLX
Сравнение TIGRX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.87 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.44 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.24 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 8.90 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.87 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и TEQLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и TEQLX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и TEQLX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -39.33% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.32% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -37.14% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -39.33% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -10.91% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.74% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.35% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и TEQLX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.78%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 9.21% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 13.55% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 17.70% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.54% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.46% | +3.88% |