PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.36% против 8.31% соответственно.

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с VFIAXTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий TIGRX и SGOIX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund

Доходность на риск

TIGRX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.21

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.80

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.59

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

10.79

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.21

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.48

Корреляция

Корреляция между TIGRX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и SGOIX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.88%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и SGOIX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-35.54%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.35%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-21.39%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-24.79%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.91%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.57%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.72%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и SGOIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.78%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.40%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.85%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

13.64%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

11.77%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

11.37%

+9.97%