PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с TDVG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 18.43% for TDVG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TIER и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 11.02%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.58%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
8.63%
С начала года
11.02%
1 год
18.43%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и TDVG

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		11.02%8.36%

Correlation

The correlation between TIER and TDVG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between TIER and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и TDVG

Секторы
TIER
TDVG

Технологии

23.7%
26.2%

Финансовые услуги

23.6%
19.3%

Промышленность

13.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.2%

Сырьевые материалы

7.3%
2.8%

Здравоохранение

5.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.0%

Энергетика

5.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.9%

Коммунальные услуги

2.5%
3.8%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

TIER
23.7%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
TDVG
19.3%

Промышленность

TIER
13.7%
TDVG
13.6%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
TDVG
7.2%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
TDVG
2.8%

Здравоохранение

TIER
5.9%
TDVG
12.4%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
TDVG
1.0%

Энергетика

TIER
5.1%
TDVG
5.3%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
TDVG
6.9%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
TDVG
3.8%

Недвижимость

TIER
1.1%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TIER vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.92

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.77

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.56

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

10.54

-2.38

TIER vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и TDVG

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-19.20%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.24%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.69%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.75%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и TDVG

T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TIER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.82%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

7.44%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

9.64%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.91%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

13.84%

+2.64%

Сравнение комиссий TIER и TDVG

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и TDVG

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TDVG в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.96%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and TDVG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIER has higher volatility (5.36%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 18.43% for TDVG. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.66% for TIER.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор