PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с TCAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TIER и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 7.06%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.24%
1 год
21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и TCAF

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		7.06%9.84%

Correlation

The correlation between TIER and TCAF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов TIER и TCAF

Секторы
TIER
TCAF

Финансовые услуги

24.5%
6.0%

Технологии

20.2%
33.7%

Промышленность

13.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.6%

Сырьевые материалы

7.5%
0.1%

Здравоохранение

6.3%
17.3%

Энергетика

5.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
8.6%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
TCAF
6.0%

Технологии

TIER
20.2%
TCAF
33.7%

Промышленность

TIER
13.5%
TCAF
4.6%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
TCAF
10.6%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
TCAF
0.1%

Здравоохранение

TIER
6.3%
TCAF
17.3%

Энергетика

TIER
5.8%
TCAF
2.6%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
TCAF
11.4%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
TCAF
3.3%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
TCAF
8.6%

Недвижимость

TIER
1.3%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TIER vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.28

+0.71

Просадки

Сравнение просадок TIER и TCAF

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-16.37%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.46%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.06%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и TCAF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.46%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

13.93%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

13.93%

+1.66%

Сравнение комиссий TIER и TCAF

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и TCAF

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and TCAF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

TIER has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.47% for TCAF.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.31% for TCAF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор