PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while SPDW is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TIER charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TIER и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и SPDW

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%12.66%

Correlation

The correlation between TIER and SPDW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов TIER и SPDW

Секторы
TIER
SPDW

Финансовые услуги

24.5%
22.9%

Технологии

20.2%
13.7%

Промышленность

13.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.8%

Сырьевые материалы

7.5%
7.3%

Здравоохранение

6.3%
8.3%

Энергетика

5.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.7%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
SPDW
22.9%

Технологии

TIER
20.2%
SPDW
13.7%

Промышленность

TIER
13.5%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
SPDW
7.3%

Здравоохранение

TIER
6.3%
SPDW
8.3%

Энергетика

TIER
5.8%
SPDW
5.5%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
SPDW
3.8%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
SPDW
5.7%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
SPDW
3.3%

Недвижимость

TIER
1.3%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TIER vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.24

+1.74

Просадки

Сравнение просадок TIER и SPDW

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-60.02%

+47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.56%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-12.91%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и SPDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.58%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.49%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.25%

-1.66%

Сравнение комиссий TIER и SPDW

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и SPDW

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TIER and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.04% for SPDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор