PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности TIER и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и IFLO

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between TIER and IFLO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.83

The correlation between TIER and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и IFLO

Секторы
TIER
IFLO

Технологии

23.7%
21.5%

Финансовые услуги

23.6%
1.1%

Промышленность

13.7%
18.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.8%

Сырьевые материалы

7.3%
11.3%

Здравоохранение

5.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.7%

Энергетика

5.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Технологии

TIER
23.7%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
IFLO
1.1%

Промышленность

TIER
13.7%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
IFLO
11.3%

Здравоохранение

TIER
5.9%
IFLO
11.7%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
IFLO
6.7%

Энергетика

TIER
5.1%
IFLO
12.1%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
IFLO
2.8%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
IFLO
1.0%

Недвижимость

TIER
1.1%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

TIER vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.29

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.33

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.18

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

17.40

-9.24

TIER vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и IFLO

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-6.44%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-6.44%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.99%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-1.29%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.91%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и IFLO

T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TIER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.21%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

12.02%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.56%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.53%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.53%

+1.95%

Сравнение комиссий TIER и IFLO

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и IFLO

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%

Часто задаваемые вопросы

TIER and IFLO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIER has higher volatility (5.36%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 25.56% for TIER. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.66% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and VictoryShares. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор