Сравнение TIER с IDEV
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 22.52% for IDEV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности TIER и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.99%.
TIER
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 12.19% | 12.72% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 9.99% | 12.95% |
Correlation
The correlation between TIER and IDEV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between TIER and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TIER и IDEV
Секторы
TIER
IDEV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
TIER
IDEV
Финансовые услуги
TIER
IDEV
Промышленность
TIER
IDEV
Потребительский циклический сектор
TIER
IDEV
Сырьевые материалы
TIER
IDEV
Здравоохранение
TIER
IDEV
Коммуникационные услуги
TIER
IDEV
Энергетика
TIER
IDEV
Потребительский защитный сектор
TIER
IDEV
Коммунальные услуги
TIER
IDEV
Недвижимость
TIER
IDEV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. IDEV — Ранг доходности на риск
TIER
IDEV
Сравнение TIER c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIER | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.02 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.86 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIER и IDEV
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -34.77% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.20% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.20% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -6.50% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и IDEV
T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TIER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.66% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 12.97% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 15.10% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.34% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.25% | -0.77% |
Сравнение комиссий TIER и IDEV
TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и IDEV
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IDEV в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.21% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.66% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TIER and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIER has higher volatility (5.36%) compared to IDEV (3.66%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs IDEV's -34.77%.
On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 22.52% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.
IDEV has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.66% for TIER.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.05% for IDEV.
TIER currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIER и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор